MATHEMATICAL MODEL OF THE BANKING FIRM AS TOOL FOR ANALYSIS, MANAGEMENT AND LEARNING

В.В. Селютін; М.А. Руденко

doi:10.14308/ite000443

Автор(и)

В.В. Селютін Південний федеральний університет, Росія
М.А. Руденко Південний федеральний університет, Росія

DOI:

https://doi.org/10.14308/ite000443

Ключові слова:

банківська фірма, ALM моделі, математичне моделювання рахунків грошових потоків рахунків.

Анотація

Банк є досить складною системою. Це обумовлено значною кількістю фінансових потоків і фондів, що мають різні динамічні і імовірнісні характеристики. Стабільне функціонування системи забезпечується за рахунок ієрархії, зовнішніх (пруденційного контролю) та внутрішніх регуляторів і обмежень, і зворотних зв'язків.Однією з проблем, вирішених моделями ALM, є управління різними ризиками (особливо кредитними ризиками і ризиками зміни процентної ставки), в тому числі проблеми відсутності зниження ймовірності.
Підхід до математичного моделювання грошових потоків рахунків в активи і пасиви комерційного банку на основі рівнянь в приватних похідних є новим і не має аналогів в літературі. У той же час, даний підхід цілком логічний, тому що відображає процес зміни активів одночасно в часі і з "віком". Залежно від конкретних теоретичних чи практичних проблем даний підхід може бути реалізований в різних модифікаціях, дві з яких представлені в цій статті.

Завантаження

Показники метрики:

Альтметрика:

|

Посилання

<uk>
1. Chi G., Dong H., Sun X. Decision-making Model of Bank’s Assets Portfolio based on Multi-period Dynamic Optimization. Systems Engineering-Theory&Practice. 2007. Vol. 27, N 2, pp. 1-16.
2. Kruger M. A Goal Programming Approach to Strategic Bank Balance Sheet Management. Banking, Financial Services and Insurance. SAS Global Forum 2011. Paper 024-2011.
3. Kosmidou K., Zopounidis C. Asset Liability Management Techniques. //Handbook of Financial Engineering. Springer Science+Business Media, LLC 2008, pp. 281-300.
4. Mukuddem-Petersen J., Petersen M.A. Bank management via stochastic optimal control. Automatica 2006. Vol. 42, pp. 1395 – 1406.
5. Mulvey J.M., Shetty B. Financial planning via multi-stage stochastic optimization. Computers & Operations Research. 2004. Vol. 31 pp.1–20.
6. Solyankin A.A. Computerization of the financial analysis and forecasting in bank. М: FinStatInform. 1998. – 96 p. (In Russian).
7. Robinson R.S. BANKMOD: an interactive simulation aid for bank financial planning. J. Bank Res. 1973. Vol.4, N3, pp. 212–224.
8. Moynihan G.P., Purushothaman P., McLeod R.W., Nichols W.G. DSSALM: a decision support system for asset and liability management. Decision Support Syst. 2002. Vol. 33, N1, pp. 23–38.
9. Alekseev I.V., Selyutin V.V. Interactive computer model of dynamics of bank assets and liabilities. Terra Economicus, 2011, Vol. 9, №4, Part 2, pp. 42-47 (In Russian).
</uk>
<en>
1. Chi G., Dong H., Sun X. Decision-making Model of Bank’s Assets Portfolio based on Multi-period Dynamic Optimization. Systems Engineering-Theory&Practice. 2007. Vol. 27, N 2, pp. 1-16.
2. Kruger M. A Goal Programming Approach to Strategic Bank Balance Sheet Management. Banking, Financial Services and Insurance. SAS Global Forum 2011. Paper 024-2011.
3. Kosmidou K., Zopounidis C. Asset Liability Management Techniques. //Handbook of Financial Engineering. Springer Science+Business Media, LLC 2008, pp. 281-300.
4. Mukuddem-Petersen J., Petersen M.A. Bank management via stochastic optimal control. Automatica 2006. Vol. 42, pp. 1395 – 1406.
5. Mulvey J.M., Shetty B. Financial planning via multi-stage stochastic optimization. Computers & Operations Research. 2004. Vol. 31 pp.1–20.
6. Solyankin A.A. Computerization of the financial analysis and forecasting in bank. М: FinStatInform. 1998. – 96 p. (In Russian).
7. Robinson R.S. BANKMOD: an interactive simulation aid for bank financial planning. J. Bank Res. 1973. Vol.4, N3, pp. 212–224.
8. Moynihan G.P., Purushothaman P., McLeod R.W., Nichols W.G. DSSALM: a decision support system for asset and liability management. Decision Support Syst. 2002. Vol. 33, N1, pp. 23–38.
9. Alekseev I.V., Selyutin V.V. Interactive computer model of dynamics of bank assets and liabilities. Terra Economicus, 2011, Vol. 9, №4, Part 2, pp. 42-47 (In Russian).
</en>