МОДЕЛЮВАННЯ БОНУС-МАЛУС СИСТЕМИ З ЧАСТОТНОЮ ТА ВАГОВОЮ СКЛАДОВИМИ

O.O. Клесов

Автор(и)

O.O. Клесов Институт прикладного системного анализа, НТУУ «КПИ», Київ

Ключові слова:

бонус-малус, матрица транзакцій, страхові виплати, страховая премія, страхування

Анотація

Бонус-малус системи вже давно використовуються в країнах Європи та Азії. Для кожного клієнта страхової компанії визначається деякий клас. У відповідності до класу визначається розмір страхової премії. В залежності від частоти та розміру страхових виплат, клієнт може переходити з одного класу до іншого, і або отримувати дисконт на розмір страхової премії(бонус клас) або штрафуватися, шляхом підвищення розміру премії(малус клас). Метою даної роботи є оцінювання параметрів частотної та вагових компонент бонус-малус системи, при яких компанія отримує найбільший прибуток. За допомогою властивостей мови програмування С++, було проведено моделювання та оцінювання значень частотної та вагової компонент бонус-малус системи, при яких компанія отримує найбільший фінансовий прибуток. Для моделювання був написаний спеціальний датчик випадкових чисел, який може бути використаний у подальших дослідженнях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Показники метрики:

##plugins.generic.paperbuzz.loading##

Посилання

<uk>
1. Bening V.E. & Korolev V.Yu. (2002) Generalized Poisson Models and their Applications in Insurance and Finance, Brill Academic Publishers, Utrecht
2. Boland P.J. (2007) Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Science, Chapman & Hall, Boca Raton.
3. Chan W.-S. & Tse Y.-K. (2007) Financial and Actuarial Mathematics, McGraw Hill, Asia.
4. Denuit M. & Marechal X. & Pitrebois S. & Walhin J.-F. (2007) Actuarial Modeling of Claim Counts: Risk Classification, Credibility and Bonus-Malus System, John Wiley & Sons, Chichester
5. De Vylder F.E. & Goovaerts M. & Haezendonck J. (editors) (1984) Premium Calculation in Insurance, Kluwer Academic Publishers, Boston. (collection of articles)
6. Lemaire J. (1995) Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Academic Publisers, Boston.
7. Tse Y.-K. (2009) Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods and Evaluation, Cambridge University Press, Cambridge.
</uk>
<en>
1. Bening V.E. & Korolev V.Yu. (2002) Generalized Poisson Models and their Applications in Insurance and Finance, Brill Academic Publishers, Utrecht
2. Boland P.J. (2007) Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Science, Chapman & Hall, Boca Raton.
3. Chan W.-S. & Tse Y.-K. (2007) Financial and Actuarial Mathematics, McGraw Hill, Asia.
4. Denuit M. & Marechal X. & Pitrebois S. & Walhin J.-F. (2007) Actuarial Modeling of Claim Counts: Risk Classification, Credibility and Bonus-Malus System, John Wiley & Sons, Chichester
5. De Vylder F.E. & Goovaerts M. & Haezendonck J. (editors) (1984) Premium Calculation in Insurance, Kluwer Academic Publishers, Boston. (collection of articles)
6. Lemaire J. (1995) Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Academic Publisers, Boston.
7. Tse Y.-K. (2009) Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods and Evaluation, Cambridge University Press, Cambridge.
</en>