МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БАНКІВСЬКОЇ ФІРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ, УПРАВЛІННЯ І НАВЧАННЯ

Анотація

     Банк є досить складною системою. Це обумовлено значною кількістю фінансових потоків і фондів, що мають різні динамічні і імовірнісні характеристики. Стабільне функціонування системи забезпечується за рахунок ієрархії, зовнішніх (пруденційного контролю) та внутрішніх регуляторів і обмежень, і зворотних зв'язків.Однією з проблем, вирішених моделями ALM, є управління різними ризиками (особливо кредитними ризиками і ризиками зміни процентної ставки), в тому числі проблеми відсутності зниження ймовірності.
     Підхід до математичного моделювання грошових потоків рахунків в активи і пасиви комерційного банку на основі рівнянь в приватних похідних є новим і не має аналогів в літературі. У той же час, даний підхід цілком логічний, тому що відображає процес зміни активів одночасно в часі і з "віком". Залежно від конкретних теоретичних чи практичних проблем даний підхід може бути реалізований в різних модифікаціях, дві з яких представлені в цій статті.