Вивчення інвестиційного процесу методами математичного програмування

О.Й. Вейцбліт

doi:10.14308/ite000058

О.Й. Вейцбліт Херсонський державний університет, м. Херсон

Ключові слова: інвестування, диверсифікація, дослідження, оптимізація, програмування, ризик

Анотація

У статті наведені економіко-математичні основи та структура програми, що дозволяє досліджувати процес інвестування методами математичного програмування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.generic.paperbuzz.metrics##

##plugins.generic.paperbuzz.loading##

Посилання

1. Бенинга Ш. Финансовое моделирование с использованием EXCEL – М.: “Вильямс”, 2007. – 592с.
2. Sharpe W.F. (1964) “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of risk”, Journal of Finance, 19 (September), pp. 425 – 442.
3. Sharpe W.F. (1988) Investments. Englewood Cliffs, New York: Prentice Hall.
4. Black, F. (1972) “Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing”, Journal of Business, 45 (July), pp. 444 – 455.
5. Удовенко В.А. FOREX. – М.: “Вильямс”, 2008. – 384с.
6. Гох Л. Как реально работает фондовый рынок. М.: “Баланс Бизнес Букс”, 2006. – 367с.
7. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: “Инфра-М”,1997. – 402с.
8. Roll R. (1977) “A Critique of the Asset Pricing Theory’s Tests, Part 1:”, Journal of Financial Economics, 4 (March), pp. 129 – 176.
9. Хэмди А. Таха Введение в исследование операций. – М.: “Вильямс”, 2001. – 912с.
10. Хаертфельдер М., Лозовская Е.С., Хануш Е. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. – СПб.: “Питер”, 2004. – 478с.